PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWO с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

VWO и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWO и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWO и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.40% соответственно.

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMSEDIV с SCHD

Сравнение комиссий VWO и EDIV

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VWO vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.61

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.57

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

5.68

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDIV равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.77

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.15

+0.10

Корреляция

Корреляция между VWO и EDIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и EDIV

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок VWO и EDIV

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-53.36%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.36%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-28.32%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-40.76%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-8.17%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-19.53%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.87%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и EDIV

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.79%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

9.12%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

13.76%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

13.81%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.58%

+1.60%