PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDIV с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с EYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EDIV is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 8.51%/yr vs 11.58%/yr for EYLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 20.78%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям EYLD по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.58% соответственно.

EDIV

1 день
-0.42%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.34%
С начала года
9.97%
1 год
14.66%
3 года*
16.85%
5 лет*
12.10%
10 лет*
8.51%

EYLD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.12%
6 месяцев
14.48%
С начала года
20.78%
1 год
32.38%
3 года*
21.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		9.97%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		20.78%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Correlation

The correlation between EDIV and EYLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.66

The correlation between EDIV and EYLD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDIV и EYLD

Секторы
EDIV
EYLD

Финансовые услуги

16.4%
23.4%

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.1%

Технологии

7.6%
16.2%

Промышленность

6.2%
14.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.0%

Энергетика

3.9%
7.2%

Недвижимость

1.9%
2.7%

Коммунальные услуги

1.7%
4.0%

Сырьевые материалы

0.9%
2.7%

Здравоохранение

0.1%
3.0%

Финансовые услуги

EDIV
16.4%
EYLD
23.4%

Потребительский защитный сектор

EDIV
9.4%
EYLD
3.2%

Потребительский циклический сектор

EDIV
7.8%
EYLD
7.1%

Технологии

EDIV
7.6%
EYLD
16.2%

Промышленность

EDIV
6.2%
EYLD
14.8%

Коммуникационные услуги

EDIV
5.2%
EYLD
4.0%

Энергетика

EDIV
3.9%
EYLD
7.2%

Недвижимость

EDIV
1.9%
EYLD
2.7%

Коммунальные услуги

EDIV
1.7%
EYLD
4.0%

Сырьевые материалы

EDIV
0.9%
EYLD
2.7%

Здравоохранение

EDIV
0.1%
EYLD
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMSEDIV с SCHD
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с EWXEYLD с VWO

Доходность на риск

EDIV vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDIVEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.64

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.22

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.09

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

10.12

-5.98

EDIV vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDIV и EYLD

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-41.82%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.52%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-20.89%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-29.27%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-41.82%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-5.56%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.24%

-10.21%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.21%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и EYLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 4.02%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

6.85%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

17.72%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

19.87%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

18.54%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

21.78%

-4.48%

Сравнение комиссий EDIV и EYLD

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и EYLD

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности EYLD в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.13%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.04%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and EYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (6.85%) compared to EDIV (4.02%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs EYLD's -41.82%.

On 10-year performance, EYLD leads with 11.58% vs 8.51% for EDIV. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EYLD has performed better with a 11.58% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 4.13% for EDIV.

They also come from different issuers: State Street and Cambria. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор