Сравнение EDIV с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
EDIV и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIV или XCEM.
Доходность
Сравнение доходности EDIV и XCEM
Доходность по периодам
С начала года, EDIV показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 2.84%.
EDIV
13.28%
-3.65%
2.82%
19.30%
7.30%
3.94%
XCEM
2.84%
-4.01%
-0.22%
9.91%
4.79%
N/A
Основные характеристики
| EDIV | XCEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.86 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 12.45% | 14.17% |
| Макс. просадка | -53.36% | -40.92% |
| Текущая просадка | -7.10% | -7.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDIV и XCEM
EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Корреляция
Корреляция между EDIV и XCEM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDIV c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV и XCEM
Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности XCEM в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 3.58% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.93% | 5.33% | 4.84% | 5.13% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.19% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDIV и XCEM
Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV и XCEM
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что EDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.