PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с FEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с FEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) are both Emerging Markets Equities funds - EDIV tracks the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index while FEMS tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 9.07%/yr vs 9.39%/yr for FEMS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for FEMS.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и FEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у FEMS с доходностью 12.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDIV имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции FEMS немного впереди с 9.39%.

EDIV

1 день
0.48%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.96%
1 год
14.88%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.77%
10 лет*
9.07%

FEMS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.76%
С начала года
12.25%
6 месяцев
11.00%
1 год
24.04%
3 года*
13.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и FEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.94%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		12.25%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%

Correlation

The correlation between EDIV and FEMS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2012 г.

0.72

The correlation between EDIV and FEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDIV и FEMS

Секторы
EDIV
FEMS

Финансовые услуги

29.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

13.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

12.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
15.4%

Промышленность

9.7%
16.0%

Технологии

8.4%
13.1%

Недвижимость

5.1%
7.9%

Энергетика

3.2%
8.7%

Коммунальные услуги

2.5%
6.6%

Сырьевые материалы

1.7%
12.0%

Здравоохранение

1.3%
3.4%

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
FEMS
5.5%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
FEMS
4.6%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
FEMS
7.0%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
FEMS
15.4%

Промышленность

EDIV
9.7%
FEMS
16.0%

Технологии

EDIV
8.4%
FEMS
13.1%

Недвижимость

EDIV
5.1%
FEMS
7.9%

Энергетика

EDIV
3.2%
FEMS
8.7%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
FEMS
6.6%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
FEMS
12.0%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
FEMS
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с SCHD
Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSOFEMS с VOO

Доходность на риск

EDIV vs. FEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c FEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVFEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.53

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.14

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.81

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

7.34

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. FEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и FEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVFEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.53

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.25

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.27

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EDIV и FEMS

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки FEMS в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и FEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVFEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-47.85%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-8.59%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-21.09%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-26.89%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-47.85%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-4.80%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-17.40%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.29%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и FEMS

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 3.71%, в то время как у First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVFEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

6.03%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.98%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

15.83%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.66%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

19.96%

-2.47%

Сравнение комиссий EDIV и FEMS

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEMS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и FEMS

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FEMS в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.48%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.27%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and FEMS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMS has higher volatility (6.03%) compared to EDIV (3.71%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs FEMS's -47.85%.

On 10-year performance, FEMS leads with 9.39% vs 9.07% for EDIV. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEMS has performed better with a 9.39% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

EDIV has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.27% for FEMS.

EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while FEMS tracks NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.80% for FEMS.

FEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и FEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор