Сравнение EDIV с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EDIV и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIV или EEM.
Основные характеристики
| EDIV | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 1.94% |
| Дох-ть за 1 год | 33.25% | 7.93% |
| Дох-ть за 3 года | 8.54% | -6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.52% | 1.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.58% | 2.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 0.51 |
| Дневная вол-ть | 14.06% | 14.70% |
| Макс. просадка | -53.36% | -66.44% |
| Current Drawdown | -0.82% | -24.21% |
Корреляция
Корреляция между EDIV и EEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDIV и EEM
С начала года, EDIV показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDIV и EEM
EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDIV c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV и EEM
Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности EEM в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.45% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% | 4.84% | 5.13% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.58% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок EDIV и EEM
Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV и EEM
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 3.35%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.