PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

EDIV и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.66% соответственно.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с XCEMEDIV с FEMSEDIV с SCHD
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий EDIV и EEM

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

EDIV vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.67

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.26

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.52

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

9.62

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.67

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.20

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.20

Корреляция

Корреляция между EDIV и EEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и EEM

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и EEM

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-66.43%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.52%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-37.82%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-39.82%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-9.60%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-16.12%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.55%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и EEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

9.51%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

15.13%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

20.24%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

18.43%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

20.32%

-2.74%