PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 9.07%/yr vs 9.25%/yr for EEMS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 15.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDIV имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции EEMS немного впереди с 9.25%.

EDIV

1 день
0.48%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.96%
1 год
14.88%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.77%
10 лет*
9.07%

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и EEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.94%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%

Correlation

The correlation between EDIV and EEMS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г.

0.78

The correlation between EDIV and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDIV и EEMS

Секторы
EDIV
EEMS

Финансовые услуги

29.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

13.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

12.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.6%

Промышленность

9.7%
18.9%

Технологии

8.4%
22.7%

Недвижимость

5.1%
5.9%

Энергетика

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Сырьевые материалы

1.7%
9.3%

Здравоохранение

1.3%
9.4%

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
EEMS
11.1%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
EEMS
2.9%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
EEMS
5.2%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
EEMS
9.6%

Промышленность

EDIV
9.7%
EEMS
18.9%

Технологии

EDIV
8.4%
EEMS
22.7%

Недвижимость

EDIV
5.1%
EEMS
5.9%

Энергетика

EDIV
3.2%
EEMS
2.4%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
EEMS
2.7%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
EEMS
9.3%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
EEMS
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMSEDIV с SCHD
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEEEEMS с ECOW

Доходность на риск

EDIV vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.68

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.28

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.67

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

9.39

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.68

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.32

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EDIV и EEMS

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-48.89%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.87%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-19.71%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-27.07%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-48.89%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-1.93%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-10.50%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.08%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и EEMS

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 3.71%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

6.80%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

14.90%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

17.30%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

16.06%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.99%

-0.50%

Сравнение комиссий EDIV и EEMS

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и EEMS

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.48%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and EEMS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMS has higher volatility (6.80%) compared to EDIV (3.71%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs EEMS's -48.89%.

On 10-year performance, EEMS leads with 9.25% vs 9.07% for EDIV. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMS has performed better with a 9.25% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EDIV has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 2.68% for EEMS.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMS is Emerging Markets Diversified. EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.73% for EEMS.

EEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор