Сравнение EDIV с EEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).
EDIV и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIV или EEMS.
Основные характеристики
| EDIV | EEMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 2.87% |
| Дох-ть за 1 год | 33.25% | 20.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.54% | 2.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.52% | 8.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.58% | 4.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 14.06% | 12.36% |
| Макс. просадка | -53.36% | -48.89% |
| Current Drawdown | -0.82% | -1.25% |
Корреляция
Корреляция между EDIV и EEMS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDIV и EEMS
С начала года, EDIV показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям EEMS по среднегодовой доходности: 2.58% против 4.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDIV и EEMS
EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEMS в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDIV c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV и EEMS
Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности EEMS в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.45% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% | 4.84% | 5.13% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.62% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок EDIV и EEMS
Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и EEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV и EEMS
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 3.35%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.