Сравнение VWO с BWX
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 9.11%/yr vs -1.31%/yr for BWX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VWO charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for BWX.
Доходность
Сравнение доходности VWO и BWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 9.11% против -1.31% соответственно.
VWO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 9.11%
BWX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- -1.31%
Сравнение доходности по годам VWO и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 13.17% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.42% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
Correlation
The correlation between VWO and BWX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.27 |
Over the past year, VWO and BWX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. BWX — Ранг доходности на риск
VWO
BWX
Сравнение VWO c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWO | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.46 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | -0.90 | +10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWO и BWX
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и BWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -34.05% | -33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -6.16% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -10.22% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -30.78% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -34.05% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -23.60% | +23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -10.07% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.13% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и BWX
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 2.49% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 5.92% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 7.66% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 9.70% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 8.67% | +10.57% |
Сравнение комиссий VWO и BWX
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и BWX
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что сопоставимо с доходностью BWX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.36% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.38% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and BWX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWO has higher volatility (6.98%) compared to BWX (2.49%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs BWX's -34.05%.
On 10-year performance, VWO leads with 9.11% vs -1.31% for BWX. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VWO has performed better with a 9.11% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
VWO has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 2.36% for BWX.
VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while BWX is International Government Bonds. VWO tracks FTSE Emerging Index, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.35% for BWX.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и BWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор