Сравнение VWO с BTC-USD
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VWO returned 9.00%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.00% против 57.32% соответственно.
VWO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.00%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам VWO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.77% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between VWO and BTC-USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.10 |
Over the past year, VWO and BTC-USD have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VWO
BTC-USD
Сравнение VWO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.78 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | -1.36 | +9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWO и BTC-USD
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -85.30% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -51.21% | +40.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -51.21% | +33.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -76.67% | +44.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -83.80% | +47.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -49.01% | +46.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -42.35% | +26.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 35.02% | -31.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.64%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 12.11% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 34.59% | -20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 35.62% | -19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 44.71% | -27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 56.62% | -37.40% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and BTC-USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs BTC-USD's -85.30%.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор