PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с AGEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с AGEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. VWO is passively managed, while AGEM is actively managed. Over the past year, VWO returned 24.19% vs 48.12% for AGEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VWO charges 0.08%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.

Доходность

Сравнение доходности VWO и AGEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 21.42%.

VWO

1 день
-3.78%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.19%
3 года*
16.25%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.24%

AGEM

1 день
-6.00%
1 месяц
-5.08%
С начала года
21.42%
6 месяцев
23.08%
1 год
48.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и AGEM

2026 (YTD)2025
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		7.94%19.99%
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		21.42%29.81%

Correlation

The correlation between VWO and AGEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between VWO and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с QEMM

Доходность на риск

VWO vs. AGEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c AGEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOAGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.29

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.91

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.47

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

13.37

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. AGEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа AGEM равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и AGEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOAGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.29

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.91

-1.65

Просадки

Сравнение просадок VWO и AGEM

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и AGEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOAGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-15.58%

-52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-13.92%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-9.04%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-2.25%

-13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.61%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и AGEM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.29%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOAGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

10.53%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

18.91%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

21.16%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

22.19%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

22.19%

-2.96%

Сравнение комиссий VWO и AGEM

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и AGEM

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности AGEM в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		1.85%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.50%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VWO and AGEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGEM has higher volatility (10.53%) compared to VWO (6.29%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs AGEM's -15.58%.

On 1-year performance, AGEM leads with 48.12% vs 24.19% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 48.12% return vs 24.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.

VWO has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.85% for AGEM.

They also come from different issuers: Vanguard and abrdn. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.70% for AGEM.

AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и AGEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор