Сравнение VWNFX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Al Frank Fund (VALAX).
VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNFX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | -3.28% | 18.51% | 13.91% | 21.01% | -13.26% | 28.84% | 14.41% | 29.02% | -8.62% | 15.61% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNFX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNFX имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции VALAX немного впереди с 12.38%.
VWNFX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.01%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNFX и VALAX
VWNFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
VWNFX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
VWNFX
VALAX
Сравнение VWNFX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNFX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.63 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.23 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.13 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 9.00 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.63 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VWNFX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и VALAX
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 11.84% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и VALAX
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -61.26% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -13.03% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -25.81% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -38.22% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -8.56% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -10.83% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.08% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и VALAX
Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 3.76%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.61% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 10.48% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 18.57% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.70% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 19.29% | -0.67% |