Сравнение VWNFX с OSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX).
VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и OSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNFX и OSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | -1.11% | 18.51% | 13.91% | 21.01% | -13.26% | 28.84% | 14.41% | 29.02% | -8.62% | 15.61% |
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | -5.84% | 8.41% | 24.96% | 22.83% | -27.26% | 10.32% | 47.86% | 39.31% | -5.34% | 29.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNFX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у OSGIX с доходностью -5.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNFX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции OSGIX немного впереди с 12.62%.
VWNFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.25%
OSGIX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNFX и OSGIX
VWNFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии OSGIX в 1.14%.
Доходность на риск
VWNFX vs. OSGIX — Ранг доходности на риск
VWNFX
OSGIX
Сравнение VWNFX c OSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNFX | OSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.55 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.93 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.84 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 2.68 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNFX | OSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.55 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.18 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VWNFX и OSGIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и OSGIX
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности OSGIX в 13.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 11.58% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 13.08% | 12.31% | 18.67% | 0.00% | 0.98% | 10.97% | 12.80% | 8.61% | 8.45% | 7.36% | 0.05% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и OSGIX
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке OSGIX в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и OSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNFX | OSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -57.79% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -14.25% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -37.26% | +14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -37.26% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -10.87% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -12.32% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.48% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и OSGIX
Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 4.56%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNFX | OSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 7.64% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 13.74% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 23.10% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 22.48% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 22.65% | -4.02% |