PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMGMX с OSGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGMX с OSGIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX).

VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGMX или OSGIX.

Корреляция

Корреляция между VMGMX и OSGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и OSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGMX:

0.72

OSGIX:

0.16

Коэф-т Сортино

VMGMX:

1.16

OSGIX:

0.40

Коэф-т Омега

VMGMX:

1.16

OSGIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VMGMX:

0.76

OSGIX:

0.16

Коэф-т Мартина

VMGMX:

2.70

OSGIX:

0.50

Индекс Язвы

VMGMX:

6.08%

OSGIX:

8.09%

Дневная вол-ть

VMGMX:

22.08%

OSGIX:

24.62%

Макс. просадка

VMGMX:

-37.17%

OSGIX:

-73.41%

Текущая просадка

VMGMX:

-4.15%

OSGIX:

-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у OSGIX с доходностью -3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGMX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции OSGIX немного отстают с 9.93%.

VMGMX

С начала года

4.45%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

0.40%

1 год

15.74%

5 лет

13.46%

10 лет

10.15%

OSGIX

С начала года

-3.24%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-6.85%

1 год

3.67%

5 лет

9.96%

10 лет

9.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMGMX и OSGIX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OSGIX в 1.14%.

OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGMX и OSGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
OSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSGIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGMX c OSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа OSGIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и OSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и OSGIX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как OSGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.66%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и OSGIX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки OSGIX в -73.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и OSGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и OSGIX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 6.44%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...