PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNFX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNFX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWNFX (Vanguard Windsor II Fund Investor Shares) is Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VWNFX returned 12.66%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNFX имеют среднегодовую доходность 12.66%, а акции BRK-B немного впереди с 12.93%.

VWNFX

1 день
-0.91%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.21%
1 год
22.46%
3 года*
17.15%
5 лет*
10.12%
10 лет*
12.66%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNFX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		6.10%18.51%13.91%21.01%-13.26%28.84%14.41%29.02%-8.62%15.61%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VWNFX and BRK-B is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.53

Over the past year, the correlation between VWNFX and BRK-B has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VWNFX:
VWNFX с VWNDXVWNFX с VWELXVWNFX с VOOVWNFX с VEIRXVWNFX с VTSAXVWNFX с VWUSXVWNFX с SGIIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VWNFX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNFX
Ранг доходности на риск VWNFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNFX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNFXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.18

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-0.15

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.27

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

-0.57

+12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNFX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNFXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-0.18

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и BRK-B

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNFXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-53.86%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-9.42%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-14.95%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-26.58%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-29.57%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-11.33%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-11.07%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.46%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 2.49%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNFXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.72%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

10.70%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

14.32%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.11%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

19.43%

-0.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и BRK-B

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		10.80%11.46%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%7.34%8.08%7.96%

Часто задаваемые вопросы

VWNFX and BRK-B have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to VWNFX (2.49%). In terms of maximum drawdown, VWNFX dropped -57.57% vs BRK-B's -53.86%.

VWNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNFX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор