Сравнение VWNEX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Al Frank Fund (VALAX).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNEX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -1.67% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNEX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.70% соответственно.
VWNEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.23%
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и VALAX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
VWNEX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
VWNEX
VALAX
Сравнение VWNEX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNEX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.76 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.40 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.60 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 10.90 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNEX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.76 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VWNEX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и VALAX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 8.03% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и VALAX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNEX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -61.26% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -13.03% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -25.81% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -38.22% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.95% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -10.83% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.10% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и VALAX
Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) составляет 4.40%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNEX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.58% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 10.83% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 18.74% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.75% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 19.31% | +0.36% |