PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNDX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNDX с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNDX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		-1.73%13.30%9.53%15.00%-3.15%27.77%7.38%30.39%-12.48%18.15%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.29% соответственно.

VWNDX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
3.35%
1 год
11.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.12%

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VWNDX:
VWNDX с VWNFXVWNDX с FKINXVWNDX с VOOVWNDX с VFIAXVWNDX с TRMCXVWNDX с SCHDVWNDX с PRWAX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий VWNDX и VIG

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VWNDX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNDX
Ранг доходности на риск VWNDX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNDX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNDXVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.87

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

5.31

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNDX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNDXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между VWNDX и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VIG

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		7.92%7.78%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.15%3.51%4.89%8.51%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VIG

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNDXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-46.81%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-10.83%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-20.39%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-31.72%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.73%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-5.55%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.45%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VIG

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNDXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.05%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

7.82%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

15.28%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.26%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

16.04%

+3.63%