PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNDX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWNDXVIG
Дох-ть с нач. г.14.50%19.99%
Дох-ть за 1 год27.72%30.11%
Дох-ть за 3 года8.50%8.56%
Дох-ть за 5 лет12.85%12.98%
Дох-ть за 10 лет10.18%11.92%
Коэф-т Шарпа2.353.00
Коэф-т Сортино3.384.22
Коэф-т Омега1.431.56
Коэф-т Кальмара3.275.33
Коэф-т Мартина14.8219.82
Индекс Язвы1.83%1.52%
Дневная вол-ть11.54%10.05%
Макс. просадка-61.48%-46.81%
Текущая просадка-0.41%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNDX и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VIG

С начала года, VWNDX показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 19.99%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.54%
12.40%
VWNDX
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и VIG

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNDX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в 14.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.82
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 19.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.82

Сравнение коэффициента Шарпа VWNDX и VIG

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
3.00
VWNDX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VIG

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VIG в 1.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
1.96%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%0.96%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.69%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VIG

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
0
VWNDX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VIG

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
3.63%
VWNDX
VIG