PortfoliosLab logo
Сравнение VWNDX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNDX и VIG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
306.50%
450.96%
VWNDX
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNDX:

0.18

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

VWNDX:

0.37

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

VWNDX:

1.05

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWNDX:

0.17

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

VWNDX:

0.65

VIG:

2.77

Индекс Язвы

VWNDX:

4.63%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

VWNDX:

17.02%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

VWNDX:

-61.53%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

VWNDX:

-10.53%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.66% против 10.94% соответственно.


VWNDX

С начала года

-4.20%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-6.24%

1 год

2.03%

5 лет

15.87%

10 лет

8.66%

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и VIG

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNDX: 0.30%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNDX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNDX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNDX: 0.18
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNDX: 0.37
VIG: 0.94
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNDX: 1.05
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNDX: 0.17
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNDX: 0.65
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.59
VWNDX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VIG

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
13.03%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.16%4.33%4.88%8.44%5.79%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VIG

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.53%
-7.78%
VWNDX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VIG

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
11.66%
VWNDX
VIG