PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNDX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNDX с VIG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNDX или VIG.

Корреляция

Корреляция между VWNDX и VIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNDX:

-0.25

VIG:

0.67

Коэф-т Сортино

VWNDX:

-0.17

VIG:

1.07

Коэф-т Омега

VWNDX:

0.97

VIG:

1.15

Коэф-т Кальмара

VWNDX:

-0.18

VIG:

0.73

Коэф-т Мартина

VWNDX:

-0.48

VIG:

3.00

Индекс Язвы

VWNDX:

9.97%

VIG:

3.64%

Дневная вол-ть

VWNDX:

20.71%

VIG:

15.95%

Макс. просадка

VWNDX:

-65.83%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

VWNDX:

-16.37%

VIG:

-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 1.17% против 11.29% соответственно.

VWNDX

С начала года

0.72%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

-12.66%

1 год

-5.09%

5 лет

7.18%

10 лет

1.17%

VIG

С начала года

0.83%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-1.62%

1 год

10.60%

5 лет

14.44%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWNDX и VIG

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.

VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNDX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNDX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VIG

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VIG в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		2.17%2.19%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.81%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VIG

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -65.83%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VIG

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 4.88% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...