PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNAX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNAX с VTSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNAX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		-1.09%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 12.34% против 8.85% соответственно.

VWNAX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.98%
1 год
17.97%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.34%

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с VINIXVWNAX с SPYVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Сравнение комиссий VWNAX и VTSNX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VWNAX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNAXVTSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.76

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.32

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.35

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

9.23

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNAX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNAXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.76

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между VWNAX и VTSNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и VTSNX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности VTSNX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		11.68%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и VTSNX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNAXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-35.72%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.29%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-29.55%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-35.72%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-8.81%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-8.16%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.88%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и VTSNX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNAXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

7.48%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

10.82%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.73%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.84%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

15.85%

+2.55%