PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNAX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNAX с SVAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VWNAX returned 12.75%/yr vs 8.06%/yr for SVAIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWNAX charges 0.26%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 12.75% против 8.06% соответственно.

VWNAX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.25%
1 год
22.57%
3 года*
17.25%
5 лет*
10.21%
10 лет*
12.75%

SVAIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.04%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.36%
1 год
19.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNAX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		6.13%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.13%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Correlation

The correlation between VWNAX and SVAIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2005 г.

0.78

Over the past year, the correlation between VWNAX and SVAIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с SPYVWNAX с VINIXVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с SCHDSVAIX с VIG

Доходность на риск

VWNAX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNAXSVAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.23

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.26

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.96

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

13.55

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNAX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNAXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и SVAIX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и SVAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNAXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-50.62%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-4.66%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-12.64%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-16.13%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-36.53%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-3.81%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-7.71%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.60%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и SVAIX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 2.48%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNAXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.56%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.34%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

10.36%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

13.63%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

15.44%

+2.94%

Сравнение комиссий VWNAX и SVAIX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и SVAIX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности SVAIX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		6.09%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.89%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

VWNAX and SVAIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAIX has higher volatility (3.56%) compared to VWNAX (2.48%). In terms of maximum drawdown, VWNAX dropped -57.51% vs SVAIX's -50.62%.

SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNAX и SVAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор