Сравнение SVAIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAIX или SCHD.
Основные характеристики
| SVAIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.04% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 28.61% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 7.41% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.97% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 13.51 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 11.31% |
| Макс. просадка | -50.87% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.96% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SVAIX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVAIX и SCHD
С начала года, SVAIX показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.97% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAIX и SCHD
SVAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVAIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAIX и SCHD
Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 3.79% | 4.31% | 4.16% | 3.72% | 4.31% | 3.97% | 4.35% | 3.74% | 3.11% | 3.60% | 5.47% | 3.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SVAIX и SCHD
Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAIX и SCHD
Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) составляет 2.97%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.