Сравнение SVAIX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Vanguard Value ETF (VTV).
SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SVAIX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAIX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.83% соответственно.
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAIX и VTV
SVAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
SVAIX vs. VTV — Ранг доходности на риск
SVAIX
VTV
Сравнение SVAIX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAIX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.61 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.44 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 6.48 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SVAIX и VTV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAIX и VTV
Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SVAIX и VTV
Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -59.27% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.32% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -17.04% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -36.78% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -4.58% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -7.92% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.51% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAIX и VTV
Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.65% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 7.71% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 14.89% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 13.88% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.67% | -1.25% |