PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAIX с FEVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAIX с FEVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX).

SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и FEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAIX и FEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у FEVIX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям FEVIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.81% соответственно.

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

First Eagle U.S. Value Fund

Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с VIGSVAIX с SCHDSVAIX с VYM
Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFLFEVIX с flrg

Сравнение комиссий SVAIX и FEVIX

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FEVIX в 0.83%.

FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

SVAIX vs. FEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c FEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAIXFEVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.08

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.18

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

8.64

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAIX vs. FEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEVIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и FEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAIXFEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между SVAIX и FEVIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и FEVIX

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности FEVIX в 9.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и FEVIX

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и FEVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAIXFEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-36.44%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.38%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-19.34%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-29.97%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-7.02%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-4.04%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.36%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и FEVIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) составляет 2.88%, в то время как у First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAIXFEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.86%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.21%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

13.39%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

12.54%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

13.79%

+1.63%