- ISIN
- US3141725602
- CUSIP
- 314172560
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 30 мар. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) прибавил 15.4% с начала года. Текущая цена акции SVAIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,743.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) показал доход в 15.38% с начала года и 22.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVAIX составила 8.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.79%
- С начала года
- 15.38%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.46%
- Всё время*
- 8.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SVAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SVAIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.14% | 6.61% | -2.56% | 1.20% | -0.88% | 0.89% | 4.53% | -0.14% | 15.38% | ||||
| 2025 | 5.11% | -0.37% | 2.57% | -3.39% | 1.01% | 0.98% | 1.11% | 4.48% | 0.83% | -0.86% | 3.35% | -0.24% | 15.26% |
| 2024 | -0.71% | -0.25% | 4.71% | -2.35% | 1.52% | 1.01% | 7.72% | 4.25% | 1.77% | -0.49% | 2.61% | -3.88% | 16.47% |
| 2023 | 3.17% | -3.96% | -1.50% | 1.27% | -7.59% | 3.71% | 2.12% | -3.14% | -3.52% | -2.21% | 7.01% | 3.80% | -1.81% |
| 2022 | 4.39% | -0.18% | 2.94% | -2.01% | 5.70% | -5.60% | 1.55% | -3.15% | -8.41% | 9.63% | 6.84% | -1.99% | 8.47% |
| 2021 | -0.57% | 2.07% | 7.27% | 3.31% | 1.58% | -0.25% | 0.56% | 1.51% | -2.93% | 3.73% | -3.39% | 7.37% | 21.52% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund has an annualized alpha of 2.03%, beta of 0.68, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2005.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.74%) than losses (64.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.03%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 66.74%
- Участие в снижении
- 64.92%
Комиссия
Комиссия SVAIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVAIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 2.50 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 10.58 | +5.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.41 | $0.45 | $0.24 | $0.56 | $0.22 | $0.22 | $0.50 | $0.45 | $0.64 | $0.31 | $0.49 |
Дивидендный доход | 6.10% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.14 | ||||
| 2025 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.23 | $0.41 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.25 | $0.45 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.36 | $0.56 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund показал максимальную просадку в 50.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 856 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.62%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 4mo | 5y 1moиюнь 2007 г. - июль 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.53%март 2020 г. | 2mo 2d | 1y 3d | 1y 2moянв. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-16.13%окт. 2022 г. | 4mo 14d | 2mo 26d | 7mo 10dмай 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.89%окт. 2023 г. | 9mo 13d | 6mo 15d | 1y 3moянв. 2023 г. - май 2024 г. | — |
-13.23%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| SVAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -56.78% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -9.10% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -18.90% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -25.43% | +9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -33.92% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.17% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -10.69% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.14% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVAIX
Добавьте Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVAIX