PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAIX с FSIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAIX с FSIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX).

SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. FSIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и FSIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAIX и FSIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		4.85%12.99%11.46%9.45%-9.90%18.98%11.25%22.47%-4.43%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у FSIDX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям FSIDX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.35% соответственно.

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%

FSIDX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.37%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.53%
1 год
16.66%
3 года*
12.24%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I

Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHDSVAIX с VYM
Часто сравнивают с FSIDX:
FSIDX с FDVVFSIDX с FRIAXFSIDX с ^GSPCFSIDX с SCHDFSIDX с FASMXFSIDX с FBALXFSIDX с DODBX

Сравнение комиссий SVAIX и FSIDX

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSIDX в 0.72%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I

Доходность на риск

SVAIX vs. FSIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSIDX
Ранг доходности на риск FSIDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c FSIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAIXFSIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.99

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.82

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

8.93

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAIX vs. FSIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и FSIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAIXFSIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между SVAIX и FSIDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и FSIDX

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности FSIDX в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		7.58%7.95%5.25%5.70%4.22%8.42%5.67%6.69%8.18%6.59%4.92%6.37%

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и FSIDX

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки FSIDX в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и FSIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAIXFSIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-58.94%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.55%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-17.10%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-30.01%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.37%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-6.38%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.95%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и FSIDX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAIXFSIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.80%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

6.46%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

11.82%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

10.96%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

12.40%

+3.02%