Сравнение VWNAX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNAX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -0.49% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 14.51% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.61% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.
VWNAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 12.41%
FLCOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNAX и FLCOX
VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWNAX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
VWNAX
FLCOX
Сравнение VWNAX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNAX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.53 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.54 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNAX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VWNAX и FLCOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и FLCOX
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности FLCOX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.61% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.47% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и FLCOX
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNAX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -38.28% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -7.96% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -19.00% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.32% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -4.52% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.52% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и FLCOX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNAX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.29% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 8.31% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 15.72% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 14.82% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.73% | +0.66% |