PortfoliosLab logo
Сравнение FLCOX с FLCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCOX и FLCSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.48%
212.18%
FLCOX
FLCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCOX:

0.36

FLCSX:

0.54

Коэф-т Сортино

FLCOX:

0.61

FLCSX:

0.88

Коэф-т Омега

FLCOX:

1.09

FLCSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLCOX:

0.37

FLCSX:

0.56

Коэф-т Мартина

FLCOX:

1.39

FLCSX:

2.33

Индекс Язвы

FLCOX:

4.17%

FLCSX:

4.55%

Дневная вол-ть

FLCOX:

16.19%

FLCSX:

19.56%

Макс. просадка

FLCOX:

-38.28%

FLCSX:

-63.67%

Текущая просадка

FLCOX:

-9.00%

FLCSX:

-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у FLCSX с доходностью -3.12%.


FLCOX

С начала года

-2.04%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.13%

5 лет

12.78%

10 лет

N/A

FLCSX

С начала года

-3.12%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-2.40%

1 год

10.11%

5 лет

18.47%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCOX и FLCSX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLCSX в 0.54%.


График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCSX: 0.54%
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCOX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCOX и FLCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCOX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCOX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCOX: 0.36
FLCSX: 0.54
Коэффициент Сортино FLCOX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCOX: 0.61
FLCSX: 0.88
Коэффициент Омега FLCOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCOX: 1.09
FLCSX: 1.13
Коэффициент Кальмара FLCOX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCOX: 0.37
FLCSX: 0.56
Коэффициент Мартина FLCOX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCOX: 1.39
FLCSX: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FLCSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.54
FLCOX
FLCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и FLCSX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FLCSX в 4.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
1.65%1.62%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%0.00%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
4.39%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и FLCSX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и FLCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.00%
-9.01%
FLCOX
FLCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и FLCSX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) составляет 11.85%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
14.41%
FLCOX
FLCSX