Сравнение FLCOX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCOX или SCHD.
Основные характеристики
| FLCOX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.76% | 11.52% |
| Дох-ть за 1 год | 19.37% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | 7.63% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.95% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 11.86% |
| Макс. просадка | -38.28% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.13% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между FLCOX и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLCOX и SCHD
С начала года, FLCOX показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCOX и SCHD
FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLCOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCOX и SCHD
Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.59% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.90% | 2.34% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FLCOX и SCHD
Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLCOX и SCHD
Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.21% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.