Сравнение FLCOX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCOX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FLCOX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FLCOX показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 24.55%.
FLCOX
18.59%
-0.31%
8.90%
27.46%
10.24%
N/A
FXAIX
24.55%
0.19%
11.42%
31.85%
15.34%
13.02%
Основные характеристики
| FLCOX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.57 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.87% | 12.24% |
| Макс. просадка | -38.28% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.75% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCOX и FXAIX
FLCOX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FLCOX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLCOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCOX и FXAIX
Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.52% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 2.13% | 2.33% | 1.73% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FLCOX и FXAIX
Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLCOX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.