Сравнение FLCOX с FELV

С начала года, FLCOX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FELV с доходностью 1.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FELV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLCOX и FELV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FELV в 1.70%

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и FELV.

Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеют волатильность 4.29% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.