PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCOX с FELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCOX с FELV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) and FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. FLCOX is passively managed, while FELV is actively managed. Over the past year, FLCOX returned 28.74% vs 31.15% for FELV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FLCOX charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for FELV.

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у FELV с доходностью 15.42%.

FLCOX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

FELV

1 день
0.61%
1 месяц
4.43%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.20%
1 год
31.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCOX и FELV

2026 (YTD)202520242023
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		14.20%15.90%14.38%7.13%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		15.42%15.80%15.89%7.19%

Correlation

The correlation between FLCOX and FELV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FLCOX and FELV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX
Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILXFELV с FZROX

Доходность на риск

FLCOX vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCOX c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOXFELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.92

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.09

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

4.57

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

19.72

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCOX vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOXFELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.67

-1.06

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и FELV

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и FELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCOXFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-16.08%

-22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-6.85%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-2.06%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.58%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и FELV

Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCOXFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.65%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.89%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

10.72%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

13.39%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

13.39%

+4.24%

Сравнение комиссий FLCOX и FELV

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FELV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и FELV

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FELV в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.50%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.32%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FLCOX and FELV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCOX has higher volatility (2.97%) compared to FELV (2.65%). In terms of maximum drawdown, FLCOX dropped -38.28% vs FELV's -16.08%.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCOX и FELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор