- ISIN
- US31635V6790
- CUSIP
- 31635V679
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 7 июн. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $13B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) прибавил 23.0% с начала года. Текущая цена акции FLCOX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLCOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,777.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) показал доход в 22.95% с начала года и 34.23% за последние 12 месяцев.
Fidelity Large Cap Value Index Fund
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 22.95%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FLCOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FLCOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.54% | 2.59% | -4.82% | 8.14% | 2.93% | 2.25% | 3.78% | 1.96% | 22.95% | ||||
| 2025 | 4.63% | 0.37% | -2.78% | -3.02% | 3.51% | 3.43% | 0.58% | 3.17% | 1.51% | 0.45% | 2.67% | 0.67% | 15.90% |
| 2024 | 0.06% | 3.71% | 5.01% | -4.26% | 3.14% | -0.91% | 5.12% | 2.66% | 1.40% | -1.12% | 6.40% | -6.82% | 14.38% |
| 2023 | 5.14% | -3.47% | -0.47% | 1.47% | -3.82% | 6.60% | 3.56% | -2.68% | -3.85% | -3.54% | 7.54% | 5.54% | 11.48% |
| 2022 | -2.33% | -1.19% | 2.79% | -5.61% | 1.90% | -8.72% | 6.64% | -2.98% | -8.74% | 10.25% | 6.24% | -4.04% | -7.57% |
| 2021 | -0.90% | 6.01% | 5.88% | 4.00% | 2.35% | -1.18% | 0.84% | 1.99% | -3.52% | 5.08% | -3.53% | 6.31% | 25.09% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Large Cap Value Index Fund has an annualized alpha of -0.75%, beta of 0.89, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 93.81% of S&P 500 Index downside but only 85.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.75%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 85.40%
- Участие в снижении
- 93.81%
Комиссия
Комиссия FLCOX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLCOX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 2.50 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.56 | 10.58 | +10.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Large Cap Value Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.31 | $0.35 | $0.32 | $0.30 | $0.25 | $0.30 | $0.50 | $0.30 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.85% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Large Cap Value Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Large Cap Value Index Fund показал максимальную просадку в 38.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.28%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 16d | 9mo 20dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.00%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.36%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.60%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.80%март 2026 г. | 28d | 15d | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FLCOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.28% | -56.78% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -9.10% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -18.90% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -25.43% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -10.69% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.14% | -0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLCOX
Добавьте Fidelity Large Cap Value Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLCOX