PortfoliosLab logo
Сравнение FLCOX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCOX и VVIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.48%
147.24%
FLCOX
VVIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCOX:

0.36

VVIAX:

0.43

Коэф-т Сортино

FLCOX:

0.61

VVIAX:

0.69

Коэф-т Омега

FLCOX:

1.09

VVIAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FLCOX:

0.37

VVIAX:

0.46

Коэф-т Мартина

FLCOX:

1.39

VVIAX:

1.79

Индекс Язвы

FLCOX:

4.17%

VVIAX:

3.67%

Дневная вол-ть

FLCOX:

16.19%

VVIAX:

15.42%

Макс. просадка

FLCOX:

-38.28%

VVIAX:

-59.32%

Текущая просадка

FLCOX:

-9.00%

VVIAX:

-8.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCOX показывает доходность -2.04%, а VVIAX немного ниже – -2.10%.


FLCOX

С начала года

-2.04%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.13%

5 лет

12.78%

10 лет

N/A

VVIAX

С начала года

-2.10%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.81%

5 лет

13.66%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCOX и VVIAX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVIAX: 0.05%
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCOX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCOX и VVIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCOX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCOX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCOX: 0.36
VVIAX: 0.43
Коэффициент Сортино FLCOX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCOX: 0.61
VVIAX: 0.69
Коэффициент Омега FLCOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCOX: 1.09
VVIAX: 1.10
Коэффициент Кальмара FLCOX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCOX: 0.37
VVIAX: 0.46
Коэффициент Мартина FLCOX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCOX: 1.39
VVIAX: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.43
FLCOX
VVIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и VVIAX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VVIAX в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
1.65%1.62%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.37%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и VVIAX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.00%
-8.27%
FLCOX
VVIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и VVIAX

Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
11.16%
FLCOX
VVIAX