Сравнение VWLTX с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и VFIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLTX и VFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.41% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции VWLTX уступали акциям VFIDX по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.79% соответственно.
VWLTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.53%
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и VFIDX
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLTX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск
VWLTX
VFIDX
Сравнение VWLTX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | VFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.22 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.75 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.87 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 6.68 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.22 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и VFIDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и VFIDX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VFIDX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и VFIDX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VFIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLTX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -20.14% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -3.34% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -20.14% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | -20.14% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.45% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -2.61% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.93% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и VFIDX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLTX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.77% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 2.70% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 4.71% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 6.35% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 5.17% | -0.68% |