Сравнение VWLTX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLTX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.13% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.42% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.42%.
VWLTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.56%
USMTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и USMTX
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
VWLTX
USMTX
Сравнение VWLTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 3.97 | -3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 7.18 | -6.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.38 | -2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 6.97 | -6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 35.82 | -33.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 3.97 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.62 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.10 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и USMTX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.69% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и USMTX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -1.98% | -47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -0.40% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -1.92% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.20% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -0.19% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.08% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и USMTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.25% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 0.41% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 0.70% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 0.72% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 0.75% | +3.74% |