PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIUX с VWSUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIUX с VWSUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX).

VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VWSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIUX и VWSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.47%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.30%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VWIUX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.94% соответственно.

VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.38%

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.57%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.40%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLX
Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSXVWSUX с VFIAX

Сравнение комиссий VWIUX и VWSUX

И VWIUX, и VWSUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWIUX vs. VWSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIUX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIUXVWSUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.59

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

4.85

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.16

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

4.22

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

18.88

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIUX vs. VWSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VWSUX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VWSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIUXVWSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.59

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

2.01

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.75

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

2.04

-0.93

Корреляция

Корреляция между VWIUX и VWSUX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VWSUX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VWSUX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VWSUX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VWSUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIUXVWSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.38%

-3.08%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-1.01%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-2.23%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.38%

-3.08%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.63%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.15%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.23%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VWSUX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIUXVWSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.28%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

0.76%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

1.53%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

1.20%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

1.11%

+2.31%