PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIUX с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
2.91%
VWIUX
PULS

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 5.54%.


VWIUX

С начала года

1.85%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

3.08%

1 год

5.57%

5 лет (среднегодовая)

1.48%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

PULS

С начала года

5.54%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.41%

5 лет (среднегодовая)

3.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VWIUXPULS
Коэф-т Шарпа2.0312.22
Коэф-т Сортино3.1230.10
Коэф-т Омега1.467.86
Коэф-т Кальмара1.0963.55
Коэф-т Мартина7.59391.98
Индекс Язвы0.76%0.02%
Дневная вол-ть2.82%0.52%
Макс. просадка-11.49%-5.85%
Текущая просадка-1.11%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и PULS

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VWIUX и PULS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIUX c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.9812.22
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.0430.10
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.457.86
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.0663.55
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.35391.98
VWIUX
PULS

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 12.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
12.22
VWIUX
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и PULS

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности PULS в 5.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.04%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.69%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и PULS

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
0
VWIUX
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и PULS

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
0.13%
VWIUX
PULS