PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIUX с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWIUXPULS
Дох-ть с нач. г.0.84%5.32%
Дох-ть за 1 год6.12%6.59%
Дох-ть за 3 года-0.05%4.35%
Дох-ть за 5 лет1.36%3.08%
Коэф-т Шарпа2.2812.13
Коэф-т Сортино3.5030.12
Коэф-т Омега1.537.69
Коэф-т Кальмара0.9664.85
Коэф-т Мартина8.82399.96
Индекс Язвы0.73%0.02%
Дневная вол-ть2.82%0.54%
Макс. просадка-11.49%-5.85%
Текущая просадка-2.10%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VWIUX и PULS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и PULS

С начала года, VWIUX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 5.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
2.96%
VWIUX
PULS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и PULS

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIUX c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.82
PULS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 12.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.0012.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 30.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0030.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.007.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 64.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0064.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 399.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00399.96

Сравнение коэффициента Шарпа VWIUX и PULS

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 12.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
12.13
VWIUX
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и PULS

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности PULS в 5.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.80%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.70%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и PULS

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.10%
0
VWIUX
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и PULS

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
0.16%
VWIUX
PULS