PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIUX с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIUX с DFEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWIUX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both funds - VWIUX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, VWIUX returned 4.48%/yr vs 21.31%/yr for DFEM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VWIUX charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 22.86%.

VWIUX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.43%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.41%

DFEM

1 день
0.37%
1 месяц
0.25%
С начала года
22.86%
6 месяцев
25.68%
1 год
43.48%
3 года*
21.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIUX и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.11%5.99%2.34%5.90%0.97%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		22.86%29.51%7.53%13.91%-9.60%

Correlation

The correlation between VWIUX and DFEM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.12

The correlation between VWIUX and DFEM shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLX
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Доходность на риск

VWIUX vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIUX c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWIUXDFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.07

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.69

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.42

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

12.78

-5.61

VWIUX vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа DFEM равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и DFEM

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и DFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIUXDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.38%

-20.82%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-12.12%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.40%

-18.09%

+13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-3.43%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-5.03%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.24%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и DFEM

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 0.85%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIUXDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

10.14%

-9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

17.91%

-16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

20.02%

-17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.27%

17.63%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

17.63%

-14.20%

Сравнение комиссий VWIUX и DFEM

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и DFEM

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DFEM в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.86%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.34%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Часто задаваемые вопросы

VWIUX and DFEM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEM has higher volatility (10.14%) compared to VWIUX (0.85%). In terms of maximum drawdown, VWIUX dropped -11.38% vs DFEM's -20.82%.

VWIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIUX и DFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор