Сравнение VTEAX с VWALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и VWALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и VWALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.26% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VWALX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VTEAX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.08% соответственно.
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
VWALX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и VWALX
И VTEAX, и VWALX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEAX vs. VWALX — Ранг доходности на риск
VTEAX
VWALX
Сравнение VTEAX c VWALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | VWALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.79 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.01 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.07 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и VWALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и VWALX
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VWALX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.14% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и VWALX
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и VWALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -17.24% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -5.63% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -17.24% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -17.24% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.50% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.18% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.81% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и VWALX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.29% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 2.00% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 5.71% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.76% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 4.62% | -0.97% |