PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEAX с VWALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTEAXVWALX
Дох-ть с нач. г.0.29%3.52%
Дох-ть за 1 год6.43%12.02%
Дох-ть за 3 года-0.58%-0.24%
Дох-ть за 5 лет1.02%1.74%
Коэф-т Шарпа2.163.13
Коэф-т Сортино3.175.12
Коэф-т Омега1.511.77
Коэф-т Кальмара0.790.99
Коэф-т Мартина8.5415.42
Индекс Язвы0.78%0.80%
Дневная вол-ть3.10%3.94%
Макс. просадка-12.74%-17.74%
Текущая просадка-2.63%-1.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTEAX и VWALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и VWALX

С начала года, VTEAX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VWALX с доходностью 3.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
2.79%
VTEAX
VWALX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTEAX и VWALX

И VTEAX, и VWALX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEAX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEAX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEAX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEAX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEAX, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.54
VWALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 15.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.31

Сравнение коэффициента Шарпа VTEAX и VWALX

Показатель коэффициента Шарпа VTEAX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа VWALX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEAX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
3.13
VTEAX
VWALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и VWALX

Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VWALX в 3.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
3.10%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.78%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и VWALX

Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и VWALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
-1.63%
VTEAX
VWALX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и VWALX

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
1.22%
VTEAX
VWALX