Сравнение VTEAX с LTEBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и LTEBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и LTEBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
LTEBX American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund | -0.11% | 6.02% | 1.97% | 3.82% | -5.12% | -0.01% | 4.01% | 4.67% | 1.08% | 2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у LTEBX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции VTEAX превзошли акции LTEBX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.75% соответственно.
VTEAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
LTEBX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и LTEBX
VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LTEBX в 0.57%.
Доходность на риск
VTEAX vs. LTEBX — Ранг доходности на риск
VTEAX
LTEBX
Сравнение VTEAX c LTEBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | LTEBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.93 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.52 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 5.99 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | LTEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.47 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и LTEBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и LTEBX
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности LTEBX в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
LTEBX American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund | 2.58% | 3.39% | 2.34% | 1.74% | 0.87% | 1.24% | 1.92% | 2.19% | 2.04% | 2.21% | 1.92% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и LTEBX
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки LTEBX в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и LTEBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | LTEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -8.33% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -2.91% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -8.33% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -8.33% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.95% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.05% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.74% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и LTEBX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | LTEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.78% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.23% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 2.88% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.28% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 2.33% | +1.32% |