PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEAX с LTEBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEAX с LTEBX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX).

VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEAX или LTEBX.

Корреляция

Корреляция между VTEAX и LTEBX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и LTEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEAX:

0.09

LTEBX:

0.82

Коэф-т Сортино

VTEAX:

0.18

LTEBX:

1.11

Коэф-т Омега

VTEAX:

1.03

LTEBX:

1.19

Коэф-т Кальмара

VTEAX:

0.11

LTEBX:

0.84

Коэф-т Мартина

VTEAX:

0.37

LTEBX:

3.18

Индекс Язвы

VTEAX:

1.57%

LTEBX:

0.84%

Дневная вол-ть

VTEAX:

4.95%

LTEBX:

3.22%

Макс. просадка

VTEAX:

-12.74%

LTEBX:

-8.45%

Текущая просадка

VTEAX:

-2.82%

LTEBX:

-1.02%

Доходность по периодам

С начала года, VTEAX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у LTEBX с доходностью 0.58%.

VTEAX

С начала года

-1.24%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-1.41%

1 год

0.43%

5 лет

0.77%

10 лет

N/A

LTEBX

С начала года

0.58%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

0.49%

1 год

2.62%

5 лет

0.81%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTEAX и LTEBX

VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LTEBX в 0.57%.

LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEAX и LTEBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTEAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
LTEBX
Ранг риск-скорректированной доходности LTEBX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEAX c LTEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEAX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа LTEBX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEAX и LTEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и LTEBX

Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности LTEBX в 2.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		3.23%3.11%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.46%2.35%1.92%1.17%0.81%1.35%1.86%2.04%2.04%2.09%2.35%2.44%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и LTEBX

Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки LTEBX в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и LTEBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и LTEBX

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...