PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEAX с LTEBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTEAXLTEBX
Дох-ть с нач. г.0.29%1.41%
Дох-ть за 1 год6.43%5.33%
Дох-ть за 3 года-0.58%0.21%
Дох-ть за 5 лет1.02%0.99%
Коэф-т Шарпа2.162.53
Коэф-т Сортино3.173.88
Коэф-т Омега1.511.59
Коэф-т Кальмара0.791.05
Коэф-т Мартина8.5410.52
Индекс Язвы0.78%0.52%
Дневная вол-ть3.10%2.16%
Макс. просадка-12.74%-8.00%
Текущая просадка-2.63%-1.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTEAX и LTEBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и LTEBX

С начала года, VTEAX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у LTEBX с доходностью 1.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
1.46%
VTEAX
LTEBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTEAX и LTEBX

VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LTEBX в 0.57%.


LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
График комиссии LTEBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEAX c LTEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEAX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEAX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEAX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEAX, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.54
LTEBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTEBX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LTEBX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LTEBX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LTEBX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LTEBX, с текущим значением в 10.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.52

Сравнение коэффициента Шарпа VTEAX и LTEBX

Показатель коэффициента Шарпа VTEAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTEBX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEAX и LTEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.53
VTEAX
LTEBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и LTEBX

Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности LTEBX в 2.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
3.10%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
2.27%1.91%1.18%1.29%1.92%2.05%2.03%2.04%2.09%2.35%2.44%2.48%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и LTEBX

Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки LTEBX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и LTEBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
-1.60%
VTEAX
LTEBX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и LTEBX

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
0.89%
VTEAX
LTEBX