PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEAX с LTEBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEAX с LTEBX

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX).

VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEAX или LTEBX.

Корреляция

Корреляция между VTEAX и LTEBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и LTEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.41%
0.97%
VTEAX
LTEBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEAX:

0.74

LTEBX:

1.40

Коэф-т Сортино

VTEAX:

1.00

LTEBX:

1.97

Коэф-т Омега

VTEAX:

1.15

LTEBX:

1.29

Коэф-т Кальмара

VTEAX:

0.50

LTEBX:

0.96

Коэф-т Мартина

VTEAX:

2.26

LTEBX:

4.55

Индекс Язвы

VTEAX:

1.04%

LTEBX:

0.67%

Дневная вол-ть

VTEAX:

3.16%

LTEBX:

2.20%

Макс. просадка

VTEAX:

-12.74%

LTEBX:

-8.45%

Текущая просадка

VTEAX:

-1.30%

LTEBX:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, VTEAX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у LTEBX с доходностью 0.67%.

VTEAX

С начала года

0.31%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

0.52%

1 год

2.19%

5 лет

0.70%

10 лет

N/A

LTEBX

С начала года

0.67%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

1.04%

1 год

3.01%

5 лет

0.72%

10 лет

1.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTEAX и LTEBX

VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LTEBX в 0.57%.

LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
График комиссии LTEBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEAX и LTEBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTEAX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
LTEBX
Ранг риск-скорректированной доходности LTEBX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEAX c LTEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEAX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.741.40
Коэффициент Сортино VTEAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.001.97
Коэффициент Омега VTEAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.29
Коэффициент Кальмара VTEAX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.500.96
Коэффициент Мартина VTEAX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.264.55
VTEAX
LTEBX

Показатель коэффициента Шарпа VTEAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа LTEBX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEAX и LTEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.74
1.40
VTEAX
LTEBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и LTEBX

Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности LTEBX в 2.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		3.12%3.11%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.36%2.35%1.92%1.17%0.81%1.35%1.86%2.04%2.04%2.09%2.35%2.44%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и LTEBX

Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки LTEBX в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и LTEBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.30%
-0.39%
VTEAX
LTEBX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и LTEBX

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.00%
0.64%
VTEAX
LTEBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab