Сравнение VTEAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEAX или BND.
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и BND
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTEAX показывает доходность 1.75%, а BND немного выше – 1.83%.
VTEAX
1.75%
-0.09%
2.63%
5.89%
1.19%
N/A
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| VTEAX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 7.48 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 0.82% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 3.08% | 5.66% |
| Макс. просадка | -12.74% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.22% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и BND
VTEAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTEAX и BND составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и BND
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.06% | 2.75% | 2.06% | 1.61% | 1.97% | 2.28% | 2.24% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и BND
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и BND
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.