PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEAX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEAX с BND

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEAX или BND.

Корреляция

Корреляция между VTEAX и BND составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VTEAX:

1.22%

BND:

5.30%

Макс. просадка

VTEAX:

0.00%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VTEAX:

0.00%

BND:

-7.35%

Доходность по периодам

VTEAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.21%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

1.19%

1 год

5.53%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTEAX и BND

VTEAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEAX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTEAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEAX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и BND

VTEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и BND

Максимальная просадка VTEAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и BND

Загрузка...