PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEAX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
2.71%
VTEAX
VTEB

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTEAX показывает доходность 1.75%, а VTEB немного ниже – 1.74%.


VTEAX

С начала года

1.75%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

2.63%

1 год

5.89%

5 лет (среднегодовая)

1.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTEB

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.06%

5 лет (среднегодовая)

1.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VTEAXVTEB
Коэф-т Шарпа1.981.62
Коэф-т Сортино2.902.37
Коэф-т Омега1.461.32
Коэф-т Кальмара0.910.94
Коэф-т Мартина7.486.88
Индекс Язвы0.82%0.92%
Дневная вол-ть3.08%3.89%
Макс. просадка-12.74%-17.00%
Текущая просадка-1.22%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTEAX и VTEB

VTEAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VTEAX и VTEB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEAX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEAX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.981.62
Коэффициент Сортино VTEAX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.902.37
Коэффициент Омега VTEAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.32
Коэффициент Кальмара VTEAX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.910.94
Коэффициент Мартина VTEAX, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.486.88
VTEAX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VTEAX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEAX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
1.62
VTEAX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и VTEB

Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что сопоставимо с доходностью VTEB в 3.09%


TTM202320222021202020192018201720162015
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
3.06%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и VTEB

Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-1.07%
VTEAX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и VTEB

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
1.96%
VTEAX
VTEB