PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEAX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTEAXVTEB
Дох-ть с нач. г.1.35%1.60%
Дох-ть за 1 год6.94%7.56%
Дох-ть за 3 года-0.30%-0.17%
Дох-ть за 5 лет1.23%1.30%
Коэф-т Шарпа2.241.80
Коэф-т Сортино3.332.67
Коэф-т Омега1.531.36
Коэф-т Кальмара0.880.88
Коэф-т Мартина8.857.97
Индекс Язвы0.80%0.90%
Дневная вол-ть3.15%3.98%
Макс. просадка-12.74%-17.00%
Текущая просадка-1.61%-1.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VTEAX и VTEB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и VTEB

С начала года, VTEAX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87%
2.30%
VTEAX
VTEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTEAX и VTEB

VTEAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEAX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEAX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEAX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEAX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEAX, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.85
VTEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEB, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEB, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEB, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.97

Сравнение коэффициента Шарпа VTEAX и VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VTEAX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEAX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
1.80
VTEAX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и VTEB

Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что сопоставимо с доходностью VTEB в 3.09%


TTM202320222021202020192018201720162015
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
3.07%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и VTEB

Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
-1.20%
VTEAX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и VTEB

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
1.96%
VTEAX
VTEB