PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEAX с VMLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
2.51%
VTEAX
VMLUX

Доходность по периодам

С начала года, VTEAX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью 2.60%.


VTEAX

С начала года

1.75%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

2.63%

1 год

5.89%

5 лет (среднегодовая)

1.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VMLUX

С начала года

2.60%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

2.50%

1 год

4.89%

5 лет (среднегодовая)

1.63%

10 лет (среднегодовая)

1.69%

Основные характеристики


VTEAXVMLUX
Коэф-т Шарпа1.982.93
Коэф-т Сортино2.904.93
Коэф-т Омега1.461.82
Коэф-т Кальмара0.913.86
Коэф-т Мартина7.4814.79
Индекс Язвы0.82%0.33%
Дневная вол-ть3.08%1.67%
Макс. просадка-12.74%-6.41%
Текущая просадка-1.22%-0.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTEAX и VMLUX

И VTEAX, и VMLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VTEAX и VMLUX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEAX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEAX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.982.93
Коэффициент Сортино VTEAX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.904.93
Коэффициент Омега VTEAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.82
Коэффициент Кальмара VTEAX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.913.86
Коэффициент Мартина VTEAX, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.4814.79
VTEAX
VMLUX

Показатель коэффициента Шарпа VTEAX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа VMLUX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEAX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.93
VTEAX
VMLUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и VMLUX

Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VMLUX в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
3.06%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и VMLUX

Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и VMLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-0.48%
VTEAX
VMLUX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и VMLUX

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
0.77%
VTEAX
VMLUX