Сравнение VTEAX с VMLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и VMLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и VMLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.03% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью -0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTEAX имеют среднегодовую доходность 2.09%, а акции VMLUX немного отстают с 2.07%.
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и VMLUX
И VTEAX, и VMLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEAX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск
VTEAX
VMLUX
Сравнение VTEAX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | VMLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.77 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.55 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.57 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.32 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 9.94 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.77 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.12 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.08 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.47 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и VMLUX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и VMLUX
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VMLUX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и VMLUX
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и VMLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -6.41% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -2.02% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -5.60% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -6.41% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.44% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.54% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.47% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и VMLUX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.52% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.03% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 2.34% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 1.85% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.92% | +1.73% |