PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEAX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
2.93%
VTEAX
VBTLX

Доходность по периодам

С начала года, VTEAX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.48%.


VTEAX

С начала года

1.75%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

2.63%

1 год

5.89%

5 лет (среднегодовая)

1.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VBTLX

С начала года

1.48%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

2.94%

1 год

6.45%

5 лет (среднегодовая)

-0.33%

10 лет (среднегодовая)

1.35%

Основные характеристики


VTEAXVBTLX
Коэф-т Шарпа1.981.16
Коэф-т Сортино2.901.72
Коэф-т Омега1.461.21
Коэф-т Кальмара0.910.44
Коэф-т Мартина7.483.77
Индекс Язвы0.82%1.74%
Дневная вол-ть3.08%5.64%
Макс. просадка-12.74%-19.05%
Текущая просадка-1.22%-9.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTEAX и VBTLX

VTEAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VTEAX и VBTLX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEAX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.981.16
Коэффициент Сортино VTEAX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.901.72
Коэффициент Омега VTEAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.21
Коэффициент Кальмара VTEAX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.910.44
Коэффициент Мартина VTEAX, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.483.77
VTEAX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VTEAX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEAX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
1.16
VTEAX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и VBTLX

Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VBTLX в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
3.06%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и VBTLX

Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-9.17%
VTEAX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и VBTLX

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
1.48%
VTEAX
VBTLX