PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEAX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTEAXVBTLX
Дох-ть с нач. г.0.29%2.01%
Дох-ть за 1 год6.43%8.29%
Дох-ть за 3 года-0.58%-2.47%
Дох-ть за 5 лет1.02%-0.06%
Коэф-т Шарпа2.161.44
Коэф-т Сортино3.172.13
Коэф-т Омега1.511.26
Коэф-т Кальмара0.790.52
Коэф-т Мартина8.545.15
Индекс Язвы0.78%1.61%
Дневная вол-ть3.10%5.77%
Макс. просадка-12.74%-19.05%
Текущая просадка-2.63%-8.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VTEAX и VBTLX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и VBTLX

С начала года, VTEAX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 2.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
4.02%
VTEAX
VBTLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTEAX и VBTLX

VTEAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEAX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEAX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEAX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEAX, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.54
VBTLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.41

Сравнение коэффициента Шарпа VTEAX и VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VTEAX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEAX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
1.52
VTEAX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и VBTLX

Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VBTLX в 3.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
3.10%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.58%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и VBTLX

Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
-8.70%
VTEAX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и VBTLX

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
1.29%
VTEAX
VBTLX