Сравнение VWITX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VWITX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWITX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.48% | 5.89% | 2.23% | 5.82% | -6.90% | 0.74% | 5.14% | 7.01% | 1.26% | 4.54% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VWITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
VWITX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.29%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и USMTX
VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWITX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
VWITX
USMTX
Сравнение VWITX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWITX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.86 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 6.92 | -5.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 3.29 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 6.97 | -5.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 36.30 | -30.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWITX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.86 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 2.60 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.09 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между VWITX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и USMTX
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.25% | 3.96% | 3.53% | 2.70% | 2.43% | 1.83% | 2.32% | 2.80% | 2.80% | 2.72% | 2.80% | 2.88% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и USMTX
Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWITX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -1.98% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -0.40% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.46% | -1.92% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.30% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -0.19% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.08% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и USMTX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VWITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWITX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.22% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.40% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 0.70% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 0.72% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 0.75% | +2.66% |