PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIPX с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both funds - VEIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, VEIPX returned 11.80%/yr vs 11.84%/yr for VYM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VEIPX charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIPX показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEIPX имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции VYM немного впереди с 11.84%.

VEIPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.16%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.80%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIPX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between VEIPX and VYM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.98

The correlation between VEIPX and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEIPX и VYM

Секторы
VEIPX
VYM

Финансовые услуги

20.5%
20.5%

Здравоохранение

14.8%
12.2%

Технологии

13.0%
17.7%

Промышленность

10.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
8.1%

Энергетика

8.3%
9.8%

Коммунальные услуги

7.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.7%

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.5%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Финансовые услуги

VEIPX
20.5%
VYM
20.5%

Здравоохранение

VEIPX
14.8%
VYM
12.2%

Технологии

VEIPX
13.0%
VYM
17.7%

Промышленность

VEIPX
10.6%
VYM
12.1%

Потребительский защитный сектор

VEIPX
9.4%
VYM
8.1%

Энергетика

VEIPX
8.3%
VYM
9.8%

Коммунальные услуги

VEIPX
7.0%
VYM
5.7%

Потребительский циклический сектор

VEIPX
6.0%
VYM
6.7%

Сырьевые материалы

VEIPX
3.4%
VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

VEIPX
2.9%
VYM
3.5%

Недвижимость

VEIPX
1.9%
VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAXVEIPX с VOO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VEIPX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIPXVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.61

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.71

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.99

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

15.01

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIPX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIPXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и VYM

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIPXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-56.98%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.69%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-14.46%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-15.84%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-35.21%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.48%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-7.19%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.78%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и VYM

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 2.70% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIPXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.72%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.66%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.26%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.96%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.34%

-0.04%

Сравнение комиссий VEIPX и VYM

VEIPX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и VYM

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.08%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VEIPX and VYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYM has higher volatility (2.72%) compared to VEIPX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VEIPX dropped -54.12% vs VYM's -56.98%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIPX и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор