PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIPX с VWENX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEIPX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VEIPX returned 11.91%/yr vs 10.30%/yr for VWENX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEIPX charges 0.28%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIPX показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции VEIPX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 11.91% против 10.30% соответственно.

VEIPX

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.42%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.04%
1 год
19.50%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.91%

VWENX

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.57%
С начала года
5.13%
6 месяцев
4.26%
1 год
16.51%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIPX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		8.11%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		5.13%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Correlation

The correlation between VEIPX and VWENX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г.

0.91

Over the past year, the correlation between VEIPX and VWENX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAXVEIPX с VOO
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY

Доходность на риск

VEIPX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEIPXVWENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.96

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.73

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.60

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

11.66

-1.08

VEIPX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и VWENX

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и VWENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIPXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-36.02%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.77%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-11.98%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-20.84%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-25.33%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.90%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-4.35%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.51%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и VWENX

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIPXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.71%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.38%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

9.02%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

11.23%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

11.55%

+4.73%

Сравнение комиссий VEIPX и VWENX

VEIPX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и VWENX

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что меньше доходности VWENX в 11.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.17%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.09%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VEIPX and VWENX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWENX has higher volatility (3.71%) compared to VEIPX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VEIPX dropped -54.12% vs VWENX's -36.02%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIPX и VWENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор