Сравнение VEIPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEIPX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VEIPX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VEIPX показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции VEIPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.66% против 13.12% соответственно.
VEIPX
17.26%
-0.50%
7.27%
20.09%
9.89%
9.66%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| VEIPX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.30 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 8.09 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.41% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 12.20% |
| Макс. просадка | -54.12% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.68% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIPX и VOO
VEIPX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между VEIPX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEIPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIPX и VOO
Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 2.73% | 2.94% | 2.93% | 2.40% | 2.62% | 2.63% | 3.15% | 2.45% | 2.74% | 2.96% | 2.69% | 2.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEIPX и VOO
Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEIPX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.