PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIPX с VHYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 5 years, VEIPX returned 10.81%/yr vs 11.43%/yr for VHYAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VEIPX charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIPX показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 12.41%.

VEIPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.16%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.80%

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIPX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%17.71%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between VEIPX and VHYAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.99

The correlation between VEIPX and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEIPX и VHYAX

Секторы
VEIPX
VHYAX

Финансовые услуги

20.5%
20.5%

Здравоохранение

14.8%
12.2%

Технологии

13.0%
17.7%

Промышленность

10.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
8.1%

Энергетика

8.3%
9.8%

Коммунальные услуги

7.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.7%

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.5%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Финансовые услуги

VEIPX
20.5%
VHYAX
20.5%

Здравоохранение

VEIPX
14.8%
VHYAX
12.2%

Технологии

VEIPX
13.0%
VHYAX
17.7%

Промышленность

VEIPX
10.6%
VHYAX
12.1%

Потребительский защитный сектор

VEIPX
9.4%
VHYAX
8.1%

Энергетика

VEIPX
8.3%
VHYAX
9.8%

Коммунальные услуги

VEIPX
7.0%
VHYAX
5.7%

Потребительский циклический сектор

VEIPX
6.0%
VHYAX
6.7%

Сырьевые материалы

VEIPX
3.4%
VHYAX
3.5%

Коммуникационные услуги

VEIPX
2.9%
VHYAX
3.5%

Недвижимость

VEIPX
1.9%
VHYAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAXVEIPX с VOO
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPYVHYAX с VDADX

Доходность на риск

VEIPX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIPXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.54

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.62

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.88

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

14.70

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIPX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIPXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.71

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и VHYAX

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIPXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-35.14%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.75%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-14.42%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-15.87%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.45%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.77%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.78%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и VHYAX

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеют волатильность 2.70% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIPXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.81%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.70%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.32%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.00%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.96%

-1.66%

Сравнение комиссий VEIPX и VHYAX

VEIPX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и VHYAX

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности VHYAX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.08%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VEIPX and VHYAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHYAX has higher volatility (2.81%) compared to VEIPX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VEIPX dropped -54.12% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIPX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор