Сравнение VWINX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 10.88% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и TSAIX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWINX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
VWINX
TSAIX
Сравнение VWINX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.62 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.45 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.28 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.67 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и TSAIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и TSAIX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и TSAIX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -34.58% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -11.72% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -28.28% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -34.58% | +17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -7.52% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -4.96% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.71% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и TSAIX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.25%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 6.34% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 10.26% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 17.32% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 16.20% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 17.62% | -10.72% |