PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSAIX с FLDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSAIX и FLDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSAIX и FLDGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
-1.36%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, TSAIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у FLDGX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции TSAIX уступали акциям FLDGX по среднегодовой доходности: 10.88% против 11.99% соответственно.


TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%

FLDGX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.04%
1 год
18.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Meeder Dynamic Allocation Fund

Сравнение комиссий TSAIX и FLDGX

TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLDGX в 1.32%.


Доходность на риск

TSAIX vs. FLDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSAIX c FLDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSAIXFLDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.11

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.67

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.66

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

7.73

-1.45

TSAIX vs. FLDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSAIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDGX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSAIX и FLDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSAIXFLDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.11

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.29

+0.37

Корреляция

Корреляция между TSAIX и FLDGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSAIX и FLDGX

Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что сопоставимо с доходностью FLDGX в 7.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
7.65%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%

Просадки

Сравнение просадок TSAIX и FLDGX

Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки FLDGX в -58.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и FLDGX.


Загрузка...

Показатели просадок


TSAIXFLDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-58.72%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.31%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-33.96%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-33.96%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-6.52%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-16.94%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.44%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TSAIX и FLDGX

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSAIXFLDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.81%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.52%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

16.84%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

18.91%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

18.48%

-0.86%