Сравнение TSAIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSAIX или SPY.
Основные характеристики
| TSAIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.26% | 22.48% |
| Дох-ть за 1 год | 26.69% | 34.15% |
| Дох-ть за 3 года | 3.85% | 8.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.89% | 15.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.46% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 14.51 | 18.58 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 12.04% |
| Макс. просадка | -34.58% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.86% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между TSAIX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и SPY
С начала года, TSAIX показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции TSAIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSAIX и SPY
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSAIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и SPY
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 1.57% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.32% | 5.71% | 3.76% | 4.12% | 7.19% | 5.27% | 5.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и SPY
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и SPY
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) составляет 2.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.