PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSAIX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSAIX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TSAIX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSAIX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, TSAIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 10.88% против 3.91% соответственно.

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSXSIFAX с STDAX

Сравнение комиссий TSAIX и SIFAX

TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

TSAIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSAIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSAIXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.03

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.86

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.49

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

8.92

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSAIX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSAIX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSAIX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSAIXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.03

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.25

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между TSAIX и SIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSAIX и SIFAX

Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок TSAIX и SIFAX

Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSAIXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-23.62%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-3.07%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-8.32%

-19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-14.69%

-19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-0.35%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.65%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.25%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TSAIX и SIFAX

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSAIXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.04%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

3.93%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

5.30%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

5.50%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

5.16%

+12.46%