Сравнение TSAIX с AMBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).
TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и AMBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSAIX и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -2.82% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции AMBFX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.33% соответственно.
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
AMBFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSAIX и AMBFX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AMBFX в 0.35%.
Доходность на риск
TSAIX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
TSAIX
AMBFX
Сравнение TSAIX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.12 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.03 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.67 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TSAIX и AMBFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и AMBFX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности AMBFX в 8.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.75% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и AMBFX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, примерно равная максимальной просадке AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и AMBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSAIX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -35.05% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -7.34% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -18.65% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -22.31% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -7.00% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.61% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.72% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и AMBFX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSAIX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.26% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 6.73% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 11.10% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 10.42% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 10.62% | +6.97% |